中野 張

y_nakano

中野 張 准教授  (個人HPへのリンク

大岡山 西9W-105
Email: nakano[at]mot.titech.ac.jp
Tel: 03-5734-3322


分野
数理ファイナンス,確率制御,確率論
主な担当科目
金融工学/金融リスクマネジメント,コーポレートファイナンス
略歴
北海道大学大学院理学研究科博士課程修了(博士: 理学)
日本学術振興会特別研究員(PD)、大阪大学金融・保険教育研究センター特任助手、科学技術振興機構さきがけ研究者を経て現職
コメント
近年の数理ファイナンスは、金融商品の価格付けの理論にとどまらず、より広い意味でのリスクを扱う学問として発展してきています。この分野の基礎理論の習得により、企業における様々なリスク管理の問題に対して数理的にアプローチできる人材の育成を目指します。
主な業績
  1. Y. Nakano, Quantile hedging for defaultable claims, Recent Advances in Financial Engineering: Proceedings of the KIER-TMU International Workshop on Financial Engineering 2009, World Scientific, 2010, 219–230..
  2. A. Inoue, Y. Nakano, Optimal long term investment model with memory, Appl. Math. Optim., 55 (2007), 93–122.
  3. Y. Nakano, Efficient hedging with coherent risk measure, J. Math. Anal. Appl., 293 (2004), 345–354.

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